时间序列ARIMA模型

时间序列ARIMA模型

说明:本篇博客内容根据B站视频 整理而成,感谢UP主。
AR公式定义: MA公式定义: ARMA公式定义:
部分关键步骤代码(仅供参考):
import statsmodels.tsa.api as smt
smt.graphics.plot_acf(data, lags=lags, ax=ax1) # ACF自相关系数
smt.graphics.plot_pacf(data, lags=lags, ax=xa2) # 偏自相关系数
# 参数介绍参见
# https://www.statsmodels.org/dev/generated/statsmodels.graphics.tsaplots.plot_pacf.html
# https://www.statsmodels.org/dev/generated/statsmodels.graphics.tsapl

时间序列ARIMA模型最先出现在Python成神之路

版权声明:
作者:Alex
链接:https://www.techfm.club/p/28871.html
来源:TechFM
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

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