时间序列ARIMA模型

时间序列ARIMA模型

说明：本篇博客内容根据B站视频 整理而成，感谢UP主。
AR公式定义： MA公式定义： ARMA公式定义：
部分关键步骤代码（仅供参考）：
import statsmodels.tsa.api as smt
smt.graphics.plot_acf(data, lags=lags, ax=ax1) # ACF自相关系数
smt.graphics.plot_pacf(data, lags=lags, ax=xa2) # 偏自相关系数
# 参数介绍参见
# https://www.statsmodels.org/dev/generated/statsmodels.graphics.tsaplots.plot_pacf.html
# https://www.statsmodels.org/dev/generated/statsmodels.graphics.tsapl

时间序列ARIMA模型最先出现在Python成神之路。