关于凯利公式

2020.06.21 关于凯利公式
李长太
最佳投资比例=(p*b-(1-p))/b，p胜率，b盈亏比
比如，我有一套交易策略，胜率是60%，也就是会对6次，错4次。盈亏比是2:1，比如某产品，盈利的话赚10分，止损的话亏5分。
那按照凯利公式：最佳投资比例是 （60%*2-(1-60%))/2=40%
这里说的40%，不是资金的40%，而是可接受损失的40%
（一）第一次交易
比如，我有资金10000元，但是我想控制好损失，损失不要超过25元，我的最大可接受损失是25元。
按照凯利公式，最佳投资比例，就是40%，也就是25*40%=10元
也就是，我第一次的损失最大不要超过10元。
为了简便计算，我先不计算手续费，某个产品，现在价格12元，我预期能涨到12.10元，我设置止损是11.95，盈亏比为10:5=2:1
因为每股最大损失是5分，我第一次投资最大损失综合是10元，也就是我可以买20

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