一条“量化策略代码”牵出的公案
一条“量化策略代码”牵出的公案
郑孝杰
代码究竟在谁手里？
量化机构的内部纷争，总离不开两个词：策略和代码。
而一条成功的代码及策略，往往会引发各方关注甚至争夺：
因为它直接影响基金收益、业绩提成、公司利润、核心人员奖金、甚至团队聚散······
无法协商者，则往往陷入持续的激烈“对抗”之中。
比如，近期宣判的一宗耗时三年的私募代码争端诉讼，就是其中的一个故事。
策略“成功了”
按照周某的说法，他为这家私募的产品净值“回血”，立下了汗马功劳。
他在2018年2月接手一只多策略产品的账户，最初净值仅有0.93元——低于面值。
而在他接手产品三年半之后的2021年8月，产品净值成功超过了3元。
按周某的说法，是他开发的策略让产品收益翻了三倍多。
离职和“搬家”
私募量化的团队，有时候就和露水姻缘一样，共患难不易，但更少共富贵。
虽然业绩表现很不错，但涉事私募和周末的“缘分”却走到了“终点”。
注册于北京的这家私募，于2021年7月宣称决定关闭北京办公室，团队迁往上海办公。
常驻北京的周某不愿意“随迁”，双方遂考虑终止劳动合同。
离职过程各执一词
但在协商过程中，双方分歧持续扩大，迅速起了波澜。
员工周某称：
涉事私募机构于2021年7月的某一天，单方口头向其提出终止劳动合同。相关机构也没有协商让其去上海工作，而是向他表示北京的办公地的房屋租赁要到期，要清退所有人员。
依照这个说法，涉事机构主动提出终止合同，应为相关的离职后果和补偿担责。
涉事私募机构给出的“版本”则是：
该私募公司主张因其公司在北京的办公地址租赁到期后不打算在北京开设办公地，且2021年7月末租赁合同及双方劳动合同均即将到期。该公司与周某协商让其去上海办公，但周某不同意，遂双方协商一致终止劳动合同，当时双方已经协商好离职补偿是6个月工资。
一个值得注意的细节是：
相关公告资料显示，在协商离职前，周某恰好在私募机构连续签订了两期固定期限合同，且已接近履行完毕。若再次续约，依照劳动法周某应当和该机构签订无限期合同。在合同到期前一个月，该机构和周某协商离职，恰好是可以把离职补偿降低到较低水平的时点。
各自不满提交仲裁
协商不成的双方遂进入劳动合同纠纷的通常流程，仲裁程序。
周某以要求涉事私募机构支付未休年假工资、业绩提成、违法终止劳动合同赔偿金等为由，向北京市海淀区劳动人事争议仲裁委员会提出仲裁申请。
该仲裁委员会于2022年5月17日作出京海劳人仲字[2022]第2586号裁决书，裁决：
一、某公司支付周某2021年1月1日至2021年8月24日业绩提成375020.01元；
二、某公司支付周某违法终止劳动合同赔偿金454080元；
三、某公司支付周某2020年1月1日至2021年8月24日未休年假工资52286.9元；
四、驳回周某的其他仲裁请求。
值得注意的是：相关仲裁结果出炉后，周某与涉事私募均不服该仲裁裁决书，均于法定期限内提起诉讼，其中涉事私募起诉在先。
于是，双方进入法庭攻防战。
牵扯出代码争议
如上文所述，周某的劳动合同于2021年8月24日终止，并因此引发了法律诉讼。
然而，当年9月15日，他突然收到“前东家”的又一份合同“邀约”。
当天，涉事私募一位副总向其发送信息称：“公司需要将您转岗到上海市杨浦区……您的其他待遇不变，由于您需要转岗，我司可以报销您工作期限在上海办公地址附近的租房费用（每月不超过5000元）……”
这下，搬家引发的争议，又变成了转岗。
周某随后回复：“我目前不具备异地办公的条件，在北京是可以的”。
随后这位私募副总又给周某发去了一份离职经济补偿文件。
这份补偿文件对支付经济补偿金的标准，给出新的表述：
“我司决定在您提交了过去3年之间的您开发的中高频量化投资策略的代码，经公司审核确定之后，才会向您支付离职经济补偿金······您在职务期间以及离职一年内开发的量化投资策略的知识产权属于公司······”
而且，（按照上述文件的说法）周某离职一年内开发的策略，也属于这家私募······
代码在谁手里？
对于这个要求，周某将整件事情进行了复盘，并将相关细节写成了文章，发在了一个知名论坛上，进一步牵出更多细节：
其一，2021年8月初时涉事私募在没有通知周某的情况下把北京这边办公室的服务器和普通计算机的硬盘都拆走，没有硬盘的服务器也寄到了上海。
其二，涉事私募的量化策略代码都放在北京的这边办公室的服务器上。
其三，早在当年7月底，公司实控人就不准备跟其续约，公司接着就把北京这边的办公室给退租了。
其四，公司实控人陈某跟其约定好在2021年9月10日把离职补偿打给周某。
其五，2021年属于周某本人的业绩提成，公司当时计算好了并微信告知其数额了，并协商好在2022年年初打给周某。
周某进一步陈述：“我很早就给过公司代码，而且量化策路思路之前也通通都给私募相关负责人讲过，所有的代码也都在公司的服务器上，服务器硬盘也都被公司安排人拆走了，而且现在北京这边办公室都没有了，我上哪去要代码去。”
业绩提成支付的“暗区”
一家私募机构的核心利润来源就是业绩提成，也就是俗称的超额收益。这部分利润，每年定期还要分成给投研团队，自然成为量化投研人员奖金的核心来源。
周某透露：涉事私募负责人曾说周某在2017年贡献出了他的量化策略，否则这家私募后来应该就解散了。
在周某看来，他策略的“价值”对于这家私募，可谓相当重要。既然如此，他就应该得到相当丰厚的年终提成。
他透露了一个关键细节：“我2018年到2020年这三年的年终提成，陈某（私募负责人）都是在扣完税以后用个人账户打给我的，比如2020年的提成当时是按照45%的年终奖税率扣的，扣完后剩下的部分是用他和他母亲的个人账户分多笔打给我的，这样做的话并没有在税务上实际交税。”
这位涉事私募负责人之后找会计把公司在周某身上近两年漏掉的税在税务上给补交了，但周某发现此次补税之后，这位负责人对他本人的态度有了微妙变化······
法院不予采信
涉事私募更在庭上提交了所获取的相关代客理财的证据，但二审法院审核认定：双方当事人争议的焦点是某公司是否需要向周某支付终止劳动合同的经济补偿金，而上述某公司在二审新提交的证据与争议焦点所涉基本待证事实没有关联性，本院不予采纳。
法院还指出：涉事私募所持的周某至今没有就量化投资策略与其进行交接的主张，没有充分的证据支持，本院不予采信。
判决结果
此案经历了法院的一审和二审。
一审法院判决如下：
一、涉事私募于判决生效后十日内支付周某终止劳动合同经济补偿金22.7万元；
二、涉事私募于判决生效后十日内支付周某2021年业绩提成35.14万元；
三、涉事私募于判决生效后十日内支付周某2020年1月1日至2021年8月24日期间的未休年假工资16.99万元；
之后，涉事私募进行了上诉，二审法院审理后表示：上诉请求不能成立，应予驳回；驳回上诉，维持原判。
而那条曾经成为双方诉讼核心的那条策略代码，未出现在法院的判决里。
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