R 语言 单位根检验

单位根检验是一种平稳性检验，零假设是有单位根，即不平稳；对立假设是平稳。经常使用增强的 Dickey-Fuller 检 验 (ADF 检验)。 fUnitRoots 包的 adfTest() 函数可以执行单位根 ADF 检验。tseries 包的 adf.test() 函数也可以执行单位根 ADF 检验。 注意，ADF 检验都是在拒绝 ?0（显著）时否认有单位根，不显著时承认有单位根。 例如，对模拟的 ARMA(4,2) 序列数据做单位根检验：
fUnitRoots::adfTest(100 + xarma42, lags=8, type="c")

## Warning in fUnitRoots::adfTest(100 + xarma42, lags = 8, type = "c"): p-value
## smaller than printed p-value
##
## Title:
## Augmented Dickey-Fuller Test
##
## Test Results:
## PARAMETER:
## Lag

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